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You have been asked to install and configure a new switch in a customer network. Use the console access to the existing and new switches to configure and verify correct device configuration.
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Refer to the configuration. For which configured VLAN are untagged frames sent over trunk between SW1 and SW2?
A. VLAN1
B. VLAN 300
C. VLAN 99
D. VLAN 40
E. VLAN 200
F. VLAN 999
G. VLAN 50
Answer: C
Explanation:
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The native VLAN is used for untagged frames sent along a trunk. By issuing the "show interface trunk" command on SW1 and SW2 we see the native VLAN is 99.
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NEW QUESTION: 2
以下の各ステートメントについて、そのステートメントが正しい場合は「はい」を選択してください。そうでなければ、いいえを選択します。
注:それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。
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NEW QUESTION: 3
You are designing a Custom vision Service solution to identify fresh produce m grocery stores, The solution will be deployed as part of a mobile app. You need to recommend the configurations for the Custom Vision API The solution must minimize the size of the mobile app What should you recommend? To answer, select the appropriate options m the answer area. NOTE Each correct selection is worth one point.
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NEW QUESTION: 4
Consider the following graph of the Security Market Line (SML). The letters X, Y, and Z represent risky asset portfolios. The SML crosses the y-axis at the point 0.07. The expected market return equals 13.0 percent. Note: The graph is NOT drawn to scale.
Using the graph above and the information provided, determine which of the following statements is TRUE.
A. Portfolio Y is undervalued.
B. The correct label for the x-axis is total risk.
C. The expected return (or holding period return) for Portfolio Z equals 14.8%.
D. Portfolio X's required return is greater than the market expected return.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
At first, it appears that we are not given the information needed to calculate the holding period, or expected return (beginning price, ending price, or annual dividend). However, we are given the information required to calculate the required return (CAPM) and since Portfolio Z is on the SML, we know that the required return (RR) equals the expected return (ER). So, ER = RR = Rf+ (ERM- Rf) * Beta = 7.0% + (13.0% -
7.0%) * 1.3 = 14.8%.
The SML plots beta (orsystematic risk) versus expected return, the CML plots total risk (systematic plus unsystematic risk) versus expected return. Portfolio Y is overvalued - any portfolio located below the SML has an RR > ER and is thus overpriced. Since Portfolio X plots above the SML, it is undervalued and the statement should read, "Portfolio X's required return islessthan the market expected return."