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NEW QUESTION: 1
Scenario: A Citrix Architect needs to design a single-Site XenApp and XenDesktop environment. Through earlier design discussions, the architect has determined the environment details listed in the Exhibit.
Click the Exhibit button to view the details.
Which SQL server baseline specifications will provide acceptable performance and stability while avoiding unnecessary over-provisioning of resources?
A. 8 CPU cores, 16 GB of RAM, 10 GB database storage
B. 4 CPU cores, 8 GB of RAM, 100 GB database storage
C. 2 CPU cores, 4 GB of RAM, 100 GB database storage
D. 8 CPU cores, 16 GB of RAM, 100 GB database storage
E. 2 CPU cores, 4 GB of RAM, 10 GB database storage
F. 4 CPU cores, 8 GB of RAM, 10 GB database storage
Answer: B
NEW QUESTION: 2
The nurse provides a postoperative client with an analgesic medication and darkens the room before the client goes to sleep for the night. The nurse's actions:
A. help the client's circadian rhythm.
B. decrease stimuli from the cerebral cortex.
C. stimulate hormonal changes in the brain.
D. alert the hypothalamus in the brain.
Answer: B
Explanation:
Reduction of environmental stimuli (particularly light and noise) from the cerebral cortex (which can be an area of arousal) facilitates sleep. Sleep occurs when there is a decreased input into this area.Basic Care and Comfort
NEW QUESTION: 3
블랙 스쿨 옵션 가격 모델의 기본 공식은 기본적으로 최종 주가의 예상 현재 가치와 행사 가격의 현재 가치 사이의 차이입니다.
기업은 Black-Scholes Option Pricing Model을 사용하여 비 배당 주식에 작성된 통화 옵션의 가격을 책정하려고 합니다. 현재 주가는 US $ 50이고 운동 가격은 US $ 48입니다. 무위험 이자율은 5.0 %이고 옵션은 1 년 후에 만료되며 최종 주가와 행사 가격의 현재 가치를 계산하는 데 사용되는 누적 확률은 각각 65와 58입니다. et-n)의 값이 .9512 인 경우 호출 옵션의 현재 값은 다음과 같습니다.
A. US $ 4.66
B. US $ 2.00 답변
C. US $ 4.02
D. US $ 6.02
Answer: D
Explanation:
C is the current value of a call option with time t in years until expiration, S is the current stock price. N di is the cumulative probability that ai deviation less than di will occur in a standardized normal distribution [N di) is an area to the left of d under the curve for the standard normal distribution], E is the call's exercise price. e is a constant approximately 2.7183), and r is the annualized continuous risk-free rate of return. Thus, the value of the call is: