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Was ist die Vielfalt der Gedanken, Ich steh ehrlich gesagt nicht so auf Pferde.
NEW QUESTION: 1
ZIEHEN UND LOSLASSEN
Sie müssen angeben, welche Befehle ausgeführt werden müssen, um die Wartungsfensteraufgaben auszuführen.
Welche Befehle sollten Sie ausführen? (Um zu antworten, ziehen Sie die entsprechenden Befehle auf die richtigen Aufgaben.
Jeder Befehl kann einmal, mehrmals oder gar nicht verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die geteilte Leiste zwischen den Fenstern ziehen oder einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt anzuzeigen.)
Answer:
Explanation:
NEW QUESTION: 2
ユーザーがAuto Scalingを設定し、最小容量を2に設定し、目的の容量を2に設定しています。ユーザーは次のコマンドで既存のインスタンスの1つを終了しようとしています。
このシナリオでAuto Scalingは何をしますか？
A. エラーをスローします
B. インスタンスを終了し、必要な容量を1に更新します
C. インスタンスを終了し、新しいインスタンスを起動しません
D. インスタンスを終了し、必要な容量と最小サイズを1に更新します
Answer: A
Explanation:
Explanation
The Auto Scaling command as-terminate-instance-in-auto-scaling-group <Instance ID> will terminate the specific instance ID. The user is required to specify the parameter as --decrement-desired-capacity. Then Auto Scaling will terminate the instance and decrease the desired capacity by 1. In this case since the minimum size is 2, Auto Scaling will not allow the desired capacity to go below 2. Thus, it will throw an error.
NEW QUESTION: 3
Welche Spanning-Tree-Verbesserung vermeidet den Lern- und Hörzustand und versetzt Ports sofort in den Weiterleitungsstatus?
A. Backbonefast
B. BPDUguard
C. PortFast
D. BPDUfilter
Answer: C
Explanation:
Explanation
PortFast
Spanning Tree Portfast causes layer 2 switch interfaces to enter forwarding state immediately, bypassing the listening and learning states. It should be used on ports connected directly to end hosts like servers or workstations. Note: If portfast isn't enabled, DHCP timeouts can occur while STP converges, causing more problems.
https://skminhaj.wordpress.com/2015/03/04/spanning-tree-stp-rstp-mst-enhancements/
NEW QUESTION: 4
Donaghy Management Company (DMC) manages several funds only available to high net worth individuals. In preparation for an upcoming meeting, the firm has circulated among its managers the information in Figure 1 on objectives and market expectations relevant to each of three funds.
Figure 1: Fund Strategies and Market Expectations
The manager of Fund A has collected data on put and call options on the broad market index underlying his strategy. The option data are presented in Figure 2. All options presented have the same expiration date.
Figure 2: Option Data for the Broad Market Index
During the meeting, the manager of Fund B states that in order to enhance returns for the fund, he intends to implement a box-spread strategy. The manager explains the strategy by stating, "The ending price of the asset underlying the box-spread strategy has no impact on the payoff of the strategy.
Thus, if the market price of the strategy implies a rate of return greater than the risk-free rate, an arbitrage opportunity exists." Also during the meeting, DMC's president questioned the manager of Fund C about the mechanics of his hedging strategy. The manager explained the strategy with the following comments:
Comment 1: "The hedge position is established to reduce the exposure to certain equity positions by writing call options on those equity positions. The necessary number of short option positions per share of stock held is calculated as the inverse of the option delta." Comment 2: "The hedge position only requires adjusting in the event of a price or volatility change in the underlying and is effective for small changes in the price of the underlying security." Under which of the following scenarios will Fund C be most exposed to the gamma effect resulting from delta hedged equity positions? When the option used to delta hedge is:
A. deep in-the-money and close to expiration.
B. at-the-money and close to expiration.
C. at-the-money and not close to expiration.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Gamma is a measure of the change in delta resulting from a change in the price of the underlying security.
Gamma is largest for options that are at-the-money and/or near expiration. This implies that at-the-money options nearing expiration have unstable deltas which will move rapidly with any change in the price of the underlying security. Delta hedging in such an environment is difficult. (Study Session 15. LOS 43.e)