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NEW QUESTION: 1
2つのソフトウェアベンダーからの遅延により、取引に応じるためにテスト時間が短縮されています。プロジェクト終了後にすべてのプロジェクトリソースが他のタスクに再割り当てされるため、納期に影響を与えることはできません。
プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？
A. ベンダーと交渉して、期限に間に合うように追加のテストリソースを提供するのを遅らせます。
B. テストを完了するために必要なリソースを追加する変更要求を作成します。
C. 適切な品質基準が達成されるまでのみ、テストを実施するためのリソースを追加します。
D. これら2つのベンダーのテストを完了せずに、プロジェクトを計画どおりに提供します。
Answer: C
NEW QUESTION: 2
An organization has configured Auto Scaling with ELB. One of the instance health check returns the status as Impaired to Auto Scaling. What will Auto Scaling do in this scenario?
A. Notify the user using SNS for the failed state
B. Terminate the instance and launch a new instance
C. Notify ELB to stop sending traffic to the impaired instance
D. Perform a health check until cool down before declaring that the instance has failed
Answer: B
Explanation:
The Auto Scaling group determines the health state of each instance periodically by checking the results of the Amazon EC2 instance status checks. If the instance status description shows any other state other than "running" or the system status description shows impaired, Auto Scaling considers the instance to be unhealthy. Thus, it terminates the instance and launches a replacement.
NEW QUESTION: 3
A. Network Load Balancing (NLB) clusters
B. DNS round robin
C. Layer 4 hardware load balancers
D. CAS arrays
Answer: C,D
NEW QUESTION: 4
Which of the following statements are true:
I. Implied volatility refers to volatility estimates made by risk managers for their VaR calculations II. Implied volatility is generally observed to be constant across strikes and expiries, as otherwise we would have riskless arbitrage possible.
III. Volatility smile refers to the shape of the implied volatility curve across different strike prices IV. An option portfolio cannot have negative theta
A. III
B. I and III
C. III and IV
D. I, II and IV
Answer: A
Explanation:
Explanation
Implied volatility is the volatility that is priced in the current market prices. In other words, we know the formula for pricing an option, and we find the value of the volatility for which we get the current market price.
It is the volatility that the market is ascribing to that security. Therefore statement I is not correct.
Implied volatility in the market tends to vary across strikes, even with the same underlying. There is a certain level of demand for out of the money puts, for example, from investors trying to set a floor for their losses. At the same time, there is a natural supply of out of the money calls from investors trying to earn some relatively risk free premiums. These factors cause options with different strikes to be priced in a way as to give different estimates of market volatility at each strike *& resulting in the 'volatility smile'). Therefore statement II is not correct.
The shape of the implied volatility curve is called the 'volatility smile', because of the shape it sometimes takes. Statement III is correct.
Theta is the rate of change of an option's price with the passage of time. It causes the value of the option to decrease over time, such that if it is out of the money and close to expiry, the price of the option approaches zero. Theta is therefore negative by definition. Statement IV is not correct. Remember that theta will be positive for short positions.